Опцион на волатильность ртс

опцион на волатильность ртс метод скользящая средняя пример

Управление рисками Фьючерс на индекс РТС. Трендовые стратегии и волатильность Сегодня опять хотелось бы вернуться к теме, которая уже поднималась мной в ноябре прошлого года и снова проанализировать динамику движения и волатильность в таком инструменте, как фьючерс на индекс РТС.

Ведь именно этот инструмент за всю историю существования российского срочного рынка считался самым популярным среди трейдеров и был самым ликвидным фьючерсом.

TSLab Опционы. Для чайников - цена, время, волатильность

Но за последние два года ситуация изменилась. Часть ликвидности перешла в такой инструмент, как фьючерс на доллар рубль, а часть в товарный фьючерс на сорт марки нефти Brent.

как в олимп трейд заработать деньги в форекс нет спреда

Для последующего анализа воспользуемся базовым активном фьючерса — индексом РТС. Ниже показан месячный график индекса за последние десять лет с по текущий момент: Как мы видим, данный индикатор в данный момент опцион на волатильность ртс на исторических минимумах за исследуемый период.

Другими словами, волатильность фьючерса на индекс РТС сейчас находится на самых минимальных значениях, за всю историю его существования.

опцион на волатильность ртс

Алгоритмический трейдинг, в большинстве случаев есть не что иное, как торговля волатильностью, а применительно к трендовым алгоритмам, это постоянная покупка волатильности. Я хочу сказать, что по моему мнению, рост волатильности рабочего инструмента и сохранение уровней выше средних, является необходимым но недостаточным условием опцион на волатильность ртс того, чтобы трендовые стратегии могли рассчитывать на получение доходности.

Смотрим в будущее с помощью фьючерса на индекс RVI

А в условиях, когда волатильность инструмента снижается, а тем более, когда это происходит на самых минимальных ее уровнях, трейдеру только и остается, как все чаще и чаще менять свои стратегии, перенастраивать их параметры и наблюдать опцион на волатильность ртс лучшем случае нулевую опцион на волатильность ртс по трендовым алгоритмам, которые торгуют такой инструмент. Именно поэтому, мы и наблюдаем такую непростую ситуацию последние 12 — 15 месяцев с теми портфелями стратегий, в которых фьючерс РТС занимает значительную долю от общего депозита.

опцион на волатильность ртс

Также следует отметить, что подобная ситуация происходит не только в этом инструменте, но и во многих других, наиболее ликвидных фьючерсах и это относится не только опцион на волатильность ртс рынку. На нашем форуме есть несколько заметок по этому поводу:

опцион на волатильность ртс
22 23 24 25 26